Интернет портал

Бесплатная торгово-информационная площадка о товарах, услугах и производстве:

 
Новости:
зерноуборочные комбайны CLAAS TUCANO

В 2018 ГОДУ ЭКСПОРТ НЕМЕЦКОЙ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ В КАЗАХСТАН УВЕЛИЧИТСЯ НА ТРЕТЬ

18.06.2018
    В 2017 году Республика Казахстан стала главным экспортным рынком для расп...
 
ПОДГОТОВКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В РОССИИ

ПОДГОТОВКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В РОССИИ - ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ МИССИЙ КОМПАНИИ

20.02.2018
CLAAS и ее дилеры в регионах оказали материально-техническую поддержку трем к...
 
Интересные темы:

Банковская система России

   Российская банковская система может противостоять серьезным шокам в случае кризиса. Об этом говорит стресс-тест банков, итоги которого приведены в "Отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2013 г." Банка России.

   В то же время не исключено, что потери банков в случае кризиса могут составить триллионы рублей. "По результатам стресс-теста достаточность капитала в целом по банковскому сектору снижается до 12,5% в пессимистическом сценарии и до 10,6% - в экстремальном, что свидетельствует о том, что российский банковский сектор может противостоять серьезным шокам в случае возникновения кризиса", - отмечает Банк России.

   Расчет проведен с использованием макроэкономической модели по состоянию на 1 января 2014 г. на основе двух сценариев - пессимистического и экстремального.

   Пессимистический сценарий предполагает снижение ВВП России на 1%, что вызвано снижением мирового ВВП и падением цен на нефть на 25-30%, а также на другие товары российского экспорта. Эти явления могут сопровождаться умеренным ростом процентных ставок и снижением фондовых индексов. По этому сценарию инвестиции в основной капитал сократятся на 3%, реальные доходы населения перестанут расти, процентные ставки по госбумагам увеличатся на 2%, по корпоративным бумагам - на 5%. Стоимость бивалютной корзины вырастет на 20%.

   Экстремальный сценарий предполагает снижение ВВП России на 6,1% и масштабный кризис на финансовом рынке. По этому сценарию инвестиции в основной капитал сократятся на 9,8%, реальные доходы населения снизятся на 0,5%, процентные ставки по госбумагам вырастут на 3,5%, по корпоративным бумагам - на 10%. Стоимость бивалютной корзины вырастет на 30%.

   ЦБ подчеркивает, что устойчивое положение на рынке энергоносителей и повышение значимости внутренних факторов роста российской экономики уменьшают вероятность экстремального сценария.

   Потери банковской системы при пессимистическом сценарии оценивают в 2,6 трлн руб. (35% всего капитала банков), при экстремальном сценарии - в 4 трлн руб. Финансовый результат банков с учетом доходов, полученных в стрессовых условиях, может составить около 500 млрд руб. (пессимистический сценарий) или 100 млрд руб. (экстремальный сценарий).

   Основная часть потерь (1,5 трлн руб. и 2,3 трлн руб. при пессимистическом и экстремальном сценариях соответственно) придется на кредитный риск: доля "плохих" ссуд в портфеле может увеличиться с 6% до 12% в пессимистическом и до 15% в экстремальном сценарии.

   Потери от досоздания резервов по продленным ссудам в зависимости от сценария могут составить 300-400 млрд руб.

   Что касается рыночного риска, то потери банков в зависимости от сценария могут составить 400-600 млрд руб., при этом основная часть потерь придется на процентный риск (60%), фондовый риск (30%) и валютный риск (10%).

   В пессимистическом сценарии дефицит капитала в размере 400 млрд руб. может возникнуть у 184 банков (22% от всего количества банков), из них у 18 банков (0,6% банков) значение норматива может упасть ниже 2%. В экстремальном сценарии дефицит капитала в размере 1,3 трлн руб. может возникнуть у 285 банков (40% банков), из них у 53 банков (2,3% банков) Н1 не превысит 2%.

   ЦБ дополнительно оценил риск "заражения" на межбанковском рынке ("эффект домино" с учетом влияния проблемных банков на банки-кредиторы). В зависимости от сценария дефицит капитала может возникнуть у 71 или 120 банков (6,1% или 10,3% банков соответственно), а дефицит ликвидности - у 73 или 123 банков (7,2% или 12,3% банков соответственно). При этом размер дефицита капитала в зависимости от сценария составит 100-200 млрд руб., а дефицит ликвидности - 300-500 млрд руб.

   ЦБ провел оценку риска ликвидности, изучив возможный отток средств клиентов из банков в кризис. У 58 банков может образоваться совокупный дефицит ликвидности в размере 61 млрд руб. Доля этих банков в совокупных активах банковского сектора составляет 6,1%.

   Влияние банков с дефицитом ликвидности на банковскую систему оценивают как ограниченное. Для сравнения: по итогам стресс-теста на начало 2013 г. количество банков с дефицитом ликвидности составляло 35, размер дефицита - 110 млрд руб., а удельный вес данных банков в активах банковского сектора - 8,5%.

Источник, Размещено: 15-05-2014 20:57
 


Смотреть ещё:
Мастерская по изготовлению ключей и ремонту обуви.
 
Грузоперевозки Иж Каблук. Грузоподъемность автомобиля 500 кг, длина грузового отсека 1.8 м, ширина грузового отсека 1.6 м, выс...
 
Мебель / Материалы / Фурнитура
 
Компания "СервисЭкспо" предлагает оптом со складов в городе Санкт-Петербург импортное мясо и мясное сырье. В каталоге продукции...
 
Все материалы, размещенные на данном сайте, носят справочный характер и собраны из различных открытых источников - в соответствии с законодательством РФ и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ.

Бизнес сайт - для развития вашего дела в интернете !