Интернет портал

Бесплатная торгово-информационная площадка о товарах, услугах и производстве:

 
Новости:
зерноуборочные комбайны CLAAS TUCANO

В 2018 ГОДУ ЭКСПОРТ НЕМЕЦКОЙ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ В КАЗАХСТАН УВЕЛИЧИТСЯ НА ТРЕТЬ

18.06.2018
    В 2017 году Республика Казахстан стала главным экспортным рынком для расп...
 
ПОДГОТОВКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В РОССИИ

ПОДГОТОВКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В РОССИИ - ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ МИССИЙ КОМПАНИИ

20.02.2018
CLAAS и ее дилеры в регионах оказали материально-техническую поддержку трем к...
 
Интересные темы:

Банковская система России

   Российская банковская система может противостоять серьезным шокам в случае кризиса. Об этом говорит стресс-тест банков, итоги которого приведены в "Отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2013 г." Банка России.

   В то же время не исключено, что потери банков в случае кризиса могут составить триллионы рублей. "По результатам стресс-теста достаточность капитала в целом по банковскому сектору снижается до 12,5% в пессимистическом сценарии и до 10,6% - в экстремальном, что свидетельствует о том, что российский банковский сектор может противостоять серьезным шокам в случае возникновения кризиса", - отмечает Банк России.

   Расчет проведен с использованием макроэкономической модели по состоянию на 1 января 2014 г. на основе двух сценариев - пессимистического и экстремального.

   Пессимистический сценарий предполагает снижение ВВП России на 1%, что вызвано снижением мирового ВВП и падением цен на нефть на 25-30%, а также на другие товары российского экспорта. Эти явления могут сопровождаться умеренным ростом процентных ставок и снижением фондовых индексов. По этому сценарию инвестиции в основной капитал сократятся на 3%, реальные доходы населения перестанут расти, процентные ставки по госбумагам увеличатся на 2%, по корпоративным бумагам - на 5%. Стоимость бивалютной корзины вырастет на 20%.

   Экстремальный сценарий предполагает снижение ВВП России на 6,1% и масштабный кризис на финансовом рынке. По этому сценарию инвестиции в основной капитал сократятся на 9,8%, реальные доходы населения снизятся на 0,5%, процентные ставки по госбумагам вырастут на 3,5%, по корпоративным бумагам - на 10%. Стоимость бивалютной корзины вырастет на 30%.

   ЦБ подчеркивает, что устойчивое положение на рынке энергоносителей и повышение значимости внутренних факторов роста российской экономики уменьшают вероятность экстремального сценария.

   Потери банковской системы при пессимистическом сценарии оценивают в 2,6 трлн руб. (35% всего капитала банков), при экстремальном сценарии - в 4 трлн руб. Финансовый результат банков с учетом доходов, полученных в стрессовых условиях, может составить около 500 млрд руб. (пессимистический сценарий) или 100 млрд руб. (экстремальный сценарий).

   Основная часть потерь (1,5 трлн руб. и 2,3 трлн руб. при пессимистическом и экстремальном сценариях соответственно) придется на кредитный риск: доля "плохих" ссуд в портфеле может увеличиться с 6% до 12% в пессимистическом и до 15% в экстремальном сценарии.

   Потери от досоздания резервов по продленным ссудам в зависимости от сценария могут составить 300-400 млрд руб.

   Что касается рыночного риска, то потери банков в зависимости от сценария могут составить 400-600 млрд руб., при этом основная часть потерь придется на процентный риск (60%), фондовый риск (30%) и валютный риск (10%).

   В пессимистическом сценарии дефицит капитала в размере 400 млрд руб. может возникнуть у 184 банков (22% от всего количества банков), из них у 18 банков (0,6% банков) значение норматива может упасть ниже 2%. В экстремальном сценарии дефицит капитала в размере 1,3 трлн руб. может возникнуть у 285 банков (40% банков), из них у 53 банков (2,3% банков) Н1 не превысит 2%.

   ЦБ дополнительно оценил риск "заражения" на межбанковском рынке ("эффект домино" с учетом влияния проблемных банков на банки-кредиторы). В зависимости от сценария дефицит капитала может возникнуть у 71 или 120 банков (6,1% или 10,3% банков соответственно), а дефицит ликвидности - у 73 или 123 банков (7,2% или 12,3% банков соответственно). При этом размер дефицита капитала в зависимости от сценария составит 100-200 млрд руб., а дефицит ликвидности - 300-500 млрд руб.

   ЦБ провел оценку риска ликвидности, изучив возможный отток средств клиентов из банков в кризис. У 58 банков может образоваться совокупный дефицит ликвидности в размере 61 млрд руб. Доля этих банков в совокупных активах банковского сектора составляет 6,1%.

   Влияние банков с дефицитом ликвидности на банковскую систему оценивают как ограниченное. Для сравнения: по итогам стресс-теста на начало 2013 г. количество банков с дефицитом ликвидности составляло 35, размер дефицита - 110 млрд руб., а удельный вес данных банков в активах банковского сектора - 8,5%.

Источник, Размещено: 15-05-2014 20:57
 


Смотреть ещё:
Строительные / отделочные материалы ООО «КОЛДМАРКЕТ» является представительством ЗАО «АРИАДА» Мы предлагаем продукцию по цена...
 
Грузоперевозки Иж Каблук. Грузоподъемность автомобиля 500 кг, длина грузового отсека 1.8 м, ширина грузового отсека 1.6 м, выс...
 
Реабилитация ДЦП в популярных учреждениях Чехии: Каменный, Новый, Весна. Для лечения детей от 6 месяцев до 18 лет применяются м...
 
Продукция KERAMA MARAZZI, изготовленная в России по итальянским технологиям, на итальянском оборудовании, это: разнообразие ко...
 
Все материалы, размещенные на данном сайте, носят справочный характер и собраны из различных открытых источников - в соответствии с законодательством РФ и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ.

Бизнес сайт - для развития вашего дела в интернете !